Dec 30 2009

交银出现失误施罗德可能会付亿元的代价 不指定

由于申赎清单出现重大失误,交银施罗德基金公司旗下上证180治理ETF周三早盘异动被临时停牌,市场人士估计交银施罗德基金将为这次失误付出上亿元的代价。上证180治理ETF周三早盘小幅高开,10点10左右出现放量强势上涨,短短十四分钟即被拉至涨停,并于10点24分被交易所临时停牌,停牌前报0.979元,涨幅为10%.

  “治理ETF申赎清单出现重大失误,其提供给上交易所的清单中中国平安(601318,股吧)的股份多出9200股,导致公布的参考单位基金比正常值高出一倍,投机套利盘的疯狂涌入导致其涨停。”一位基金人士表示。

  上证180治理ETF今天公布的IOPV值为1.802元,而昨天仅为0.891元,其PV一日内竟然上涨0.911元,涨幅高达102.2%。根据交银施罗德基金公布的净值数据,上证180治理ETF截止12月29日的净值为0.89元。参考单位(IOPV)是由交易所计算的ETF实时单位净值的近似值,以便于投资者估计ETF交易价格是否偏离了内在价值。上海证券交易所除了每15秒钟揭示指数外,也会在相同时间间隔内,揭示追踪指数ETF的单位基金份额估计净值

按照ETF基金的套利模式,投资者可以在治理ETF停牌前以不到一元的价格买入基金份额,然后再以1.802元的价格赎回,按照今天成交的1.36亿元计算,交银施罗德基金公司帐面损失将以亿计。

  作为交银施罗德基金公司旗下唯一的指数基金,上证180治理ETF以合同生效的2009年9月28日为基准,三个月内基金的总回报为-0.93%,跑输作为基准的上证180治理指数13.44个百分点。掌舵治理ETF的基金经理屈乐伟尽管拥有13年的证券投资从业经验,但却从未单独执掌一只基金。从其履历来看,他历任广发证券研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司风险控制评估小组成员,最高仅任华夏基金上证50ETF的基金经理助理
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